Индивидуальные студенческие работы


Управление рисками в коммерческом банке диссертация

Общие требования к организации управления кадровыми рисками банка Введение к работе Актуальность темы исследования. Функционирование банковской системы в России в новых экономических условиях диктует необходимость глубоких исследований в области управления процессами, протекающими в банке. Современные исследования направлены на выявление факторов, оказывающих влияние на формирование основных показателей работы банка: Основная цель любой предпринимательской деятельности - максимизация прибыли, должна базироваться на тщательной оценке всех факторов, оказывающих на нее влияние.

В связи управление рисками в коммерческом банке диссертация этим, особую актуальность приобретает проблема анализа рисков. В банковской системе России до недавнего времени наибольшее внимание уделялось изучению кредитного риска и риска ликвидности.

В настоящее время органы банковского регулирования и коммерческие банки обратили свое внимание на процентный риск, как риск находящий свое отражение и в получаемых банком доходах, и в стоимости активов, обязательств, внебалансовых статей. Банки всегда принимают на управление рисками в коммерческом банке диссертация определенный риск процентных ставок, вследствие постоянных изменений конъюнктуры на рынке капитала. Однако уровень этого риска должен быть обоснованным. Поэтому для оценки уровня риска необходимо применение соответствующих адаптированных к российским реалиям математических моделей, что является новым подходом в отечественной литературе.

На сегодняшний день вопрос управления процентным риском освещен недостаточно: Процедура анализа процентного риска основывается на определении тех методов, результаты которых будут учитываться руководством при принятии решений. Эти решения должны привести к максимальному увеличению стоимости банка. Сбор необходимой информации для выбора таких методов может быть сопряжен с повышенной трудоемкостью для управление рисками в коммерческом банке диссертация подразделений банка.

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования подтверждается следующим: Объектом диссертационного исследования являются российские коммерческие банки. Предметом исследования выступает система экономических отношений, складывающихся в процессе управления процентными рисками банков.

  1. Представляется затруднительным указать хотя бы один тип хозяйственной операции, не связанной с потенциальным риском.
  2. Методологической основой исследования являются концепции управления банковскими рисками, предложенные Базельским комитетом банковского надзора.
  3. В этой связи решение проблем, связанных с управлением кредитным риском в коммерческих банках, приобретает особую актуальность. Предложенные показатели, методики, выводы, научно-практические рекомендации и предложения, содержащиеся в работе, позволят повысить эффективность управления кредитным риском, и, как следствие, - эффективность управления банком в целом.

Целью диссертационного исследования является развитие методологии исследования процентного риска и разработка рекомендаций по построению системы управления процентным риском в банке, которая позволит адекватно управлять риском и добиться повышения эффективности работы банка, без значительных операционных затрат.

Для реализации цели был определен следующий круг задач: Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретическую основу работы составили публикации отечественных и зарубежных ученых-теоретиков и банковских практиков в области планирования, анализа и управления банковскими рисками, моделей анализа процентного риска, методов измерения риска процентной ставки. В работе были управление рисками в коммерческом банке диссертация использованы материалы по вышеуказанным темам, представленные в сети Интернет.

Методологической основой исследования управление рисками в коммерческом банке диссертация концепции управления банковскими рисками, предложенные Базельским комитетом банковского надзора.

В процессе исследования получены следующие результаты, характеризующие научную новизну диссертационного исследования: Внедрение разработанной модели процентного риска имеет высокую практическую значимость, так как позволит снизить неопределенность в процессе управления банковскими рисками.

На основе внедрения представленной в диссертации модели, банк сможет: Существенным моментом при внедрении данной модели являются низкие операционные издержки, простота и наглядность. Основные методологические положения диссертации нашли свое отражение в пяти публикациях автора, общим объемом 4,7 печатных листа. Диссертация изложена на 131 странице текста и состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, -7-состоящего из 136 наименований и одного приложения.

В работе содержится 17 таблиц, 4 рисунка, 2 графика, 3 структурные схемы. Кадровые риски как объект внутри банковского менеджмента Функционирование предприятия на избранном сегменте рынка связано с разнообразными рисками. Под хозяйственным риском понимается реализуемый им процесс или операция с негарантированными конечными результатами.

Он является столь же неизбежным элементом производственно-финансовой деятельности как ресурсное обеспечение, маркетинг, налогообложение. Это определяется самими условиями макро- и микросреды, в которых функционирует хозяйствующий субъект.

Нестабильность финансовых и товарных рынков, изменения в государственной политике экономического регулирования, текущая управление рисками в коммерческом банке диссертация деловых партнеров управление рисками в коммерческом банке диссертация это лишь самые общие факторы, обуславливающие подобное положение.

Представляется затруднительным указать хотя бы один тип хозяйственной операции, не связанной с потенциальным риском. Даже формирование стратегических финансовых резервов путем вложений в золото не может полностью застраховать инвестора от потерь, связанных с изменением конъюнктуры на Лондонской бирже или аналогичных региональных рынках.

  • По материалам Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН;
  • Предложена уточненная классификация банковских рисков по признаку их влияния на результаты деятельности коммерческого банка; 3 на базе проведенного анализа и систематизации проблем управления банковским риском и методов мероприятий их решения построено "дерево проблем" и "дерево мероприятий", а также матрица их взаимосвязи; 4 уточнен порядок расчета основных показателей количественной оценки, которые используются в процессе управления риском, с учетом специфики деятельности коммерческих банков;
  • Следует учитывать, что каждый из перечисленных выше видов рисков имеет собственные разновидности, что прежде всего касается финансовых и коммерческих рисков;
  • Поэтому опыт и методы управления риском, применяемые в зарубежной банковской системе, до сих пор еще не нашли достаточно широкого применения в практической деятельности российских коммерческих банков;
  • Предприятия, занятые в различных отраслях экономики, в том числе производственные предприятия, образующие так называемый "реальный сектор", сегодня остро нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах.

Хозяйственные риски в деятельности предприятия управление рисками в коммерческом банке диссертация отрасли могут систематизироваться по нескольким классификационным признакам: Следует учитывать, что каждый из перечисленных выше видов рисков имеет собственные разновидности, что прежде всего касается финансовых и коммерческих рисков. По управление рисками в коммерческом банке диссертация вероятности наступления: По форме возможного ущерба: По возможным размерам ущерба: По степени регулярности потенциального проявления: По значимости для предприятия: Проведенная классификация подтверждает тезис о месте и роли рисков в хозяйственной деятельности предприятия и определяет актуальность выделения их в качестве объекта целостного и достаточно автономного направления управленческой деятельности, в зарубежной практике получившим наименование риск-менеджмента.

Как прикладная экономическая наука он сформировался в течение последних десятилетий, после завершения преобразования практически всех ресурсных, товарных иных рынков из рынка продавца в рынок покупателя и связанным с этим резким повышением степени их конкурентности. В современных условиях риск-менеджмент является необходимым элементом управления деятельностью любого типа хозяйствующих субъектов.

Стратегические его цели можно определить следующим образом: Особенности управления кадровыми рисками в банковской сфере их взаимосвязь с рисками в системе финансового менеджмента Банковская сфера деятельности традиционно выделяется из числа других отраслей особыми требованиями к организации управления по большинству направлений деятельности. Управление кадровыми рисками не является исключением.

Анализ особенностей их проявления представляется целесообразным провести по двум направлениям: Наиболее принципиальная особенность проявления кадровых рисков в кредитных организациях связана со спецификой их уставной деятельности как финансовых институтов, что находит практическое отражение в управление рисками в коммерческом банке диссертация организации прямого взаимодействия между управлением этими рисками и финансовым менеджментом.

В других отраслях негативное развитие кадровых рисков управление рисками в коммерческом банке диссертация всего отражается на производственном и техническом направлениях деятельности предприятия и лишь потом, опосредованно, на его финансовых результатах.

Для подтверждения этого тезиса достаточно рассмотреть типовые для большинства отраслей разновидности кадровых рисков качественного характера их возможные последствия: Естественно, что все формы рассмотренного выше ущерба в конечном итоге связаны с финансовыми потерями предприятия.

Но предотвращение этих угроз осуществляется в рамках практически всех направлений его деятельности кроме финансового. Финансовые службы выполняют здесь чисто технические функции, оценивая конкретный размер ущерба, определяя методы его компенсации и выполняя полученные от других инстанций распоряжения об экономических санкциях к непосредственным виновникам.

В кредитных организациях ситуация совершенно иная и разграничить сферы управление рисками в коммерческом банке диссертация между управлением кадровыми рисками и финансовым менеджментом очень сложно не только с методологической, но и практической точки зрения. Это определяется действием следующих объективных факторов: В результате практически любые разновидности кадровых рисков качественного характера отражаются прежде всего на финансовых результатах работы банка.

В силу этого при организации управления банковскими операциями, что выступает одним из важнейших направлений финансового менеджмента в кредитной организации, приходится обязательно учитывать "человеческий фактор", то есть возможность негативной реализации кадровых рисков.

  • Следовательно, повышение качества информации способствует снижению степени риска в деятельности коммерческого банка;
  • В кредитных организациях ситуация совершенно иная и разграничить сферы ответственности между управлением кадровыми рисками и финансовым менеджментом очень сложно не только с методологической, но и практической точки зрения;
  • Указания Банка России от 01;
  • Изменен действующий порядок расчета коэффициента риска и введено понятие "квоты ущерба" по отношению к кредитным операциям коммерческого банка.

В качестве примера можно привести несколько традиционных банковских операций. Наиболее распространенной разновидностью банковских рисков выступают риски кредитные, традиционной причиной которых является некредитоспособность заемщика. Выявить ее обязан конкретный банковский служащий, решающий эту задачу на стадии рассмотрения кредитной заявки, а по долгосрочным ссудам - и в процессе текущего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью заемщика. Его недостаточная квалификация или ответственность, то есть классический пример кадровых рисков качественного характера, безусловно воспрепятствует решению этой задачи.

Аналогично, блестяще подготовленная с позиции методологии управления инвестиционными рисками операция банка по приобретению контрольного пакета акций успешно функционирующей корпорации с высокой степенью вероятности будет сорвана в случае разглашения соответствующей информации нелояльным сотрудником.

Общие требования к организации управления кадровыми рисками банка Кадровые риски, как уже отмечалось, объективно присущи деятельности управление рисками в коммерческом банке диссертация хозяйствующего субъекта. Поэтому основные задачи управления ими можно определить лишь как: Для определения наиболее эффективных методов управления кадровыми рисками необходимо не только уточнить общую номенклатуру, но и провести управление рисками в коммерческом банке диссертация предметную систематизацию как объекта управления.

Сама номенклатура рисков, учитывая рассмотренные в предыдущем разделе специфические условия функционирования отечественных банков, будет несколько отличаться от своего зарубежного аналога. В частности, риски нелояльности персонала представляется целесообразным выделить в самостоятельную группу, поскольку они имеют не только более обширную номенклатуру и вероятность негативной реализации, но и требуют иных форм предотвращения.

Расширяется номенклатура и по другим группам кадровых рисков. В общем виде их структуру можно представить следующим образом:

  1. Теоретическую основу работы составили публикации отечественных и зарубежных ученых-теоретиков и банковских практиков в области планирования, анализа и управления банковскими рисками, моделей анализа процентного риска, методов измерения риска процентной ставки.
  2. В этой связи решение проблем, связанных с управлением кредитным риском в коммерческих банках, приобретает особую актуальность.
  3. Процедура анализа процентного риска основывается на определении тех методов, результаты которых будут учитываться руководством при принятии решений. В силу этого при организации управления банковскими операциями, что выступает одним из важнейших направлений финансового менеджмента в кредитной организации, приходится обязательно учитывать "человеческий фактор", то есть возможность негативной реализации кадровых рисков.
  4. Как банкам избежать банкротства. Наиболее принципиальная особенность проявления кадровых рисков в кредитных организациях связана со спецификой их уставной деятельности как финансовых институтов, что находит практическое отражение в необходимости организации прямого взаимодействия между управлением этими рисками и финансовым менеджментом.
  5. Поэтому и функции, и аппарат управления в коммерческих банках должны быть совершенно иными.
VK
OK
MR
GP