Индивидуальные студенческие работы


Диссертация риски коммерческих банков и управление ими

Выводы по второй части.

  1. Методологической основой исследования являются принципы диалектической логики и системного подхода.
  2. Технология и организация работы банка. Построены алгоритмы управления новой ссудой и уже включенной в кредитный портфель, применение которых позволит банку оперативно принимать решения по управлению кредитным риском конкретных ссуд.
  3. В данных условиях необходимо специфически управлять возникающими рисками. Эти отличия позволяют удлинять сроки активных операций при одновременном снижении их рискованности.
  4. В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания.

Выводы по третьей части. В последние годы Центральный банк Российской Федерации ЦБ РФ обращает особое внимание коммерческих банков на необходимость эффективного управления рисками при осуществлении активных операций. В частности в состав показателей, используемых для определения достаточности финансовой устойчивости диссертация риски коммерческих банков и управление ими для его участия в системе страхования вкладов, входит группа показателей оценки качества управления банком, его операциями и рисками.

ЦБ РФ обращает особое внимание кредитных организаций: Кроме того, в 2004 - 2007 годах в банковской системе Российской Федерации наблюдается четко выраженная тенденция снижения рентабельности деятельности из-за опережающих темпов снижения процентных ставок по размещенным средствам над темпами снижения процентных диссертация риски коммерческих банков и управление ими по привлеченным средствам. В таких условиях коммерческим банкам требуется изыскивать дополнительные возможности для повышения эффективности управления активными операциями в пределах реально имеющихся ресурсов за счет как снижения до допустимого уровня размера неработающих активов, так и повышения эффективности управления рисками активных операций.

Вследствие этого произошло снижение достаточности капитала российских банков, усилилась их чувствительность к кредитному и процентному рискам. При этом ведение банковского бизнеса в "пограничных" условиях выполнения обязательных нормативов банков сопряжено с дополнительными рисками, способными повлиять не только на эффективность деятельности коммерческого банка, но и на выполнение им пруденциальных требований, а следовательно — на его существование.

  1. В частности в работе отмечается, что методология полностью обеспечена набором статистических данных, необходимых для проведения соответствующего анализа. Книга и Бизнес, 2007.
  2. Указание ЦБ РФ от 10. Санкт-Петербург 4-7 июля 2003 год.
  3. Результаты диссертационного исследования ориентированы на широкое применение в практической деятельности различных типов финансовых учреждений при построении комплексных систем управления проектными рисками.
  4. На основе предложенной методики прогнозирования кредитного риска банка составлен прогноз кредитного риска на январь 2012 г. В управлении рисками платежных систем следует выделить наиболее крупные и значимые платежи в отдельную подсистему.
  5. На каждом этапе развития экономических отношений выполняемые банками функции все усложнялись и углублялись. Государственные регулирующие органы должны расширять фискальные методы стимулирования увеличения капитализации банков снижение налогового бремени по операциям, повышающим капитализацию.

Поэтому перед коммерческими банками встала проблема: Современное развитие российской банковской системы требует повышения транспарентности для зарубежных инвесторов, улучшения конкурентоспособности и применения международных стандартов банковского дела ввиду интеграции банков в мировую банковскую систему. Методические подходы и принципы, которые сформулированы в документах Базельского комитета по банковскому надзору, с учетом национальных особенностей развития банковской системы должны диссертация риски коммерческих банков и управление ими применимы российскими банками в качестве одного из важнейших факторов их конкурентоспособности на мировом рынке.

За последнее десятилетие свои предложения по решению проблемы эффективного управления рисками активных операций банков высказывали многие российские и зарубежные экономисты. К вопросам моделирования принятия решений при оценке рисков обращались: Наряду с этим, вопрос эффективного управления рисками активных операций коммерческого банка в части системного подхода к оценке рисков и управлению ими с учетом международной практики и требований действующего банковского законодательства требует дальнейшего изучения.

Таким образом, выбранная тема диссертационного исследования является актуальной. Целью диссертационного исследования является разработка научно-методического подхода диссертация риски коммерческих банков и управление ими оценке и управлению рисками активных операций коммерческого банка с учетом требований действующего банковского законодательства России и рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: Исследовать существующие подходы к управлению рисками коммерческих банков при осуществлении ими активных операций. Уточнить содержание экономического понятия нормального уровня риска активных операций коммерческого банка. Разработать методику определения диссертация риски коммерческих банков и управление ими запаса с учетом требования ежедневного выполнения обязательных нормативов.

Разработать методику оценки уровня риска различных финансовых инструментов, используемых коммерческим банком в процессе своей деятельности. Разработать организационно-методический подход к осуществлению эффективного управления ресурсами коммерческого банка при совершении активных операций. Теоретическая основа диссертационной работы: Научная новизна работы заключается в разработке научно-методического подхода к управлению рисками активных операций коммерческого банка, основанного на оценке уровня уже принятых банком рисков и риска планируемых операций с учетом требований действующего российского законодательства и международной банковской практики, что позволяет банку осуществлять эффективное и конкурентоспособное размещение ресурсов.

На основе анализа научно-методических разработок в области управления рисками российских коммерческих банков доказана необходимость совершенствования существующих методик в части учета рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, что позволит обеспечить российским коммерческим банкам конкурентоспособность при осуществлении активных операций на мировых рынках.

Сформулировано понятие нормального уровня риска активных операций коммерческого банка как уровня риска, который в ходе обычной деятельности банка должен быть принят им для того, чтобы обеспечить потенциальное получение доходов от данного направления вложений в большем объеме, чем потенциальное понесение убытков; предложены основные диссертация риски коммерческих банков и управление ими подходы использования данного понятия в управлении рисками.

Разработана методика определения рискового запаса, основанная на системе обязательных нормативов банков, которая позволяет представить в абсолютной величине размер активов, которые могут дополнительно быть размещены в активные операции без нарушения нормативных требований Банка России. Разработан организационно-методический подход к управлению ресурсами коммерческого банка при совершении активных операций, позволяющий эффективно и оперативно принимать решения о размещении денежных средств.

Практическая значимость работы состоит в том, что использование разработанной методики управления рисками активных операций коммерческого банка позволяет эффективно управлять временно свободными денежными средствами и возникающими при этом рисками, получать дополнительный доход от использования различных вариантов размещения денежных средств и тем самым повышать конкурентоспособность и финансовую устойчивость банка.

Апробация работы использование ее результатов. На основании исследований автором было опубликовано диссертация риски коммерческих банков и управление ими научных статей, общим объемом 4,3 печатных листа. Работа изложена на 174 страницах машинописного текста, содержит 28 рисунков, 32 таблицы. Библиографический список включает 102 наименования. Используя разработанную во второй части диссертационного исследования систему показателей и унифицированные принципы управления рисками коммерческого банка при осуществлении диссертация риски коммерческих банков и управление ими активных операций становится возможным не только в любой момент времени оценить эффективность и эффект от принятия рисков вследствие осуществления конкретной активной операции, но и производить отбор заявок на размещение ресурсов с точки зрения доходности и рискованности планируемых активных операций.

Методика управления рисками коммерческого банка при осуществлении им активных операций в 2006 году использовалась коммерческими банками- при работе по размещению предоставлению денежных средств, а также управлению рисками, возникающими при осуществлении активных операций.

Основные положения представленной методики, отражены банками в своих внутренних положениях, посвященных вопросам управления рисками. Оба банка, в которых проводилось практическое применение основных результатов, диссертационного исследования, снизили объемы недоразмещения ресурсов при одновременном контроле уровня принимаемых рисков активных операций. За весь период апробации ни разу не был нарушен ни один обязательный норматив, прогнозы подвижности ресурсной базы диссертация риски коммерческих банков и управление ими не были неверными.

В течение практического этапа применения методики управления рисками активных г операций большая часть ресурсов-размещалась в сбалансированные операции по-уровню риска и уровню доходности, в результате чего был снижен размер просроченной ссудной задолженности и потерь от обесценения иных финансовых инструментов.

В результате исследований, выполненных автором, разработан новый методический подход к процессу управления рисками коммерческого банка при осуществлении им активных операций, основанный на оценке уровня уже принятых банком рисков, наличии рискового запаса, а также на оценке уровня риска планируемых операций, учитывающей требования действующего банковского законодательства России и рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору.

Основные научные и практические результаты исследования состоят в следующем: На основе проведенного исследования были выделены ключевые принципы управления рисками активных операций коммерческого банка, которые основаны на разработках Базельского комитета по банковскому надзору, и доказана необходимость совершенствования методик российских банков в части, учета этих принципов.

Повышение эффективности управления рисками активных операций российского банковского сектора существенно зависит от ориентации на использование разработок Базельского комитета по банковскому, надзору, являющегося законодателем в вопросах оценки и управления диссертация риски коммерческих банков и управление ими рисками.

  • Таким образом, мониторинг эффективности управления рисками в коммерческом банке позволяет осуществлять своевременную коррекцию механизма взаимодействия банка и хозяйствующего субъекта в целях оптимизации соотношения доходности и риска;
  • Представляется целесообразным использование основных результатов диссертационного исследования в учебном процессе в высших учебных заведениях по специальностям банковского менеджмента, финансового менеджмента, риск-менеджмента.

Кроме того, для успешной интеграции российской банковской системы в международную банковскую систему требуется, чтобы используемые российскими банками подходы к управлению рисками были аналогичны подходам контрагентов с целью нивелирования разниц в оценке финансовых инструментов, реализуемых на мировом рынке банковских услуг. Тем самым российские банки могут обеспечить себе приемлемую конкурентоспособность при осуществлении банковских операций на мировом финансовом рынке.

Дано определение понятия нормального уровня риска активных операций коммерческого банка и предложены основные методологические подходы использования данного понятия в управлении рисками. В целях диссертационного исследования под нормальным уровнем риска отдельного вида активных операций понимается такой, который в ходе обычной деятельности банка диссертация риски коммерческих банков и управление ими быть принят им для того, чтобы обеспечить потенциальное получение доходов от рассматриваемого направления вложений в большем объеме, чем потенциальное понесение убытков.

Разработанная методика определения рискового запаса позволяет представить в абсолютной величине размер активов, которые могут дополнительно быть размещены коммерческим банком в активные операции без нарушения нормативных требований Банка России. Методика оценки уровня риска различных финансовых инструментов обеспечивает единый подход к каждому из них и позволяет сопоставлять по уровню риска между собой финансовые инструменты с различными характеристиками.

С помощью показателя совокупной нормы риска нивелируются расхождения в оценке уровня риска различных активов, и происходит "встраивание" оценок рисков отдельных операций в общую систему рисков активных операций банка путем учета нормативных требований Банка России. Данный подход был реализован в двух коммерческих банках России в ходе практического этапа апробации методики управления рисками активных операций.

Приведены основные рекомендации по внедрению предложенной методики оценки и управления рисками в коммерческом банке и представлен экономический эффект внедрения. На основе проведенных расчетов таблицы 3. Community Bank Risk Assessment System: Controller of the Currency. Диссертация риски коммерческих банков и управление ими Банка России от 23.

Финансы и статистика, 2003. Федеральный закон от 10. Федеральный закон от 02. Инструкция ЦБ РФ от 16. Положение Банка России от 24.

Положение Банка России от диссертация риски коммерческих банков и управление ими. Положение Банка России от 29. Федеральный закон от 23.

Оценка последствий вступления российских региональных банков в систему страхования вкладов Текст. Положение Банка России от 16. Письмо Банка России от 27. Письмо Банка России от 10.

Письмо Банка России от 17. Письмо Банка России от 24. Письмо Банка России от 30.

Новые подходы к оценке кредитного риска Текст. Альпина Бизнес Букс, 2006. Woelfel The Handbook of Bank Accounting. Chicago, Illinois; Cambridge, England, 1993. Theory of financial decision making. Studies in financial economics. The next great financial challenge. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. Проблема метода при расчете value at risk Текст. Центральный банк Российской Федерации, 2007.

Телеграмма ЦБ РФ от 18.

  • Методика управления рисками коммерческого банка при осуществлении им активных операций в 2006 году использовалась коммерческими банками- при работе по размещению предоставлению денежных средств, а также управлению рисками, возникающими при осуществлении активных операций;
  • Разработана методика балльной оценки рисков на основе их качественного анализа, который подразумевает выявление рисков, присущих проекту, их описание, группировку и оценку в соответствии со степенью их влияния на проект;
  • Кромонова предполагает опору на идеальное банковское учреждение, способное в любой момент погасить свои обязательства;
  • Во введении обоснована актуальность темы, определены предмет, объект, цель, задачи исследования, раскрыты его теоретическая и практическая значимость, научная новизна, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, отражена апробация полученных результатов исследования;
  • Функция аккумулирования средств несет в себе также операционный риск, проявляющийся в форме непрофессионально составленных договоров;
  • Банковские системы в реформирующихся экономиках.

Положение Банка России от 10. Оценка рискового запаса банка по нормативам Текст. Указание ЦБ РФ от 16. Анализ качества кредитного портфеля коммерческого банка с точки зрения платежеспособности банка Текст.

Организация кредитования в форме "овердрафта" в коммерческом банке Текст. Принципы управления рисками активных операций банка Текст. Экономические и юридические науки. Роль коммерческих банков в диссертация риски коммерческих банков и управление ими государственных и муниципальных программ Текст.

Положение Банка России от 31. Положение Банка России от 05. Указание ЦБ РФ от 14. Реализация концепции реинжиниринга кредитного процесса Текст. Реинжиниринг процесса управления активами и пассивами Текст. Реинжиниринг процесса управления кредитными рисками Текст. Типичные нарушения, допускаемые кредитными организациями при совершении ссудных операций Текст.

Процедура получения кредита в коммерческом банке Текст.

  • Однако работ, в которых бы риски банковской деятельности рассматривались с системных позиций, включая теоретические аспекты их существования, проявления и влияния на жизнедеятельность банковского сектора экономики, и где исследовался бы весь комплекс вопросов, связанных с управлением не отдельными рисками, а всей совокупностью рисков кредитных организаций, сравнительно мало не только у нас в стране, но и за рубежом;
  • Работа содержит табличный и графический материал 12 таблиц и 5 рисунков.
VK
OK
MR
GP