Индивидуальные студенческие работы


Дипломная работа на тему банковские риски и управление ими

Внешние банковские риски могут быть рисками страны, валютными рисками и рисками стихийных бедствий форс-мажорных обстоятельств.

Они актуальны для всех банков, созданных с участием иностранного капитала, и банковских учреждений, имеющих генеральную лицензию на валютные операции в странах нерезидентах. Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с интернационализацией рынка банковских операций, созданием совместных предприятий, банковских учреждений, диверсификацией их деятельности и представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов.

Внутренние банковские риски зависят от вида и специфики банка, характера его деятельности операций и состава его партнеров клиентов и контрагентов. В зависимости от характера банковских операций риски могут быть связаны со спецификой балансовых или забалансовых операций, и те, и другие подразделяются на риски активных и риски пассивных операций.

  • Вероятность исключительно больших теоретически бесконечных потерь практически равна нулю, так как потери заведомо имеют верхний предел исключая потери, которые не представляется возможным оценить количественно;
  • Иными словами, маржа между процентными доходами от активов и процентными расходами по обязательствам должна быть положительной;
  • Иными словами, маржа между процентными доходами от активов и процентными расходами по обязательствам должна быть положительной;
  • Следующую более опасную область будем называть зоной критического риска;
  • В зависимости от характера банковских операций риски могут быть связаны со спецификой балансовых или забалансовых операций, и те, и другие подразделяются на риски активных и риски пассивных операций;
  • Это область, характеризуемая возможностью потерь, превышающих величину ожидаемой прибыли, вплоть до величины полной расчетной выручки от предпринимательства, представляющей сумму затрат и прибыли.

Именно с помощью пассивных операций получения банковских ссуд от других юридических лиц решаются вопросы оперативного регулирования ликвидности баланса банка или выдачи непредвиденных кредитов, при этом банк является сам кредитозаемщиком и подвержен двойным группам рисков: Поэтому результирующая прибыльность работы банка связана с уровнем так называемого процентного риска, которому банки постоянно подвергаются в процессе своей деятельности. Управление процентным риском состоит из управления процентной маржой, т.

  1. Типичная кривая распределения вероятностей возникновения определенного уровня потерь прибыли Выделим на изображенной кривой распределения вероятностей потерь прибыли дохода ряд характерных точек. Несомненно, что риск является вероятностной категорией, и в этом смысле наиболее обоснованно с научных позиций характеризовать и измерять его уровнем вероятности возникновения потерь.
  2. Управление процентным риском состоит из управления процентной маржой, т.
  3. Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с интернационализацией рынка банковских операций, созданием совместных предприятий, банковских учреждений, диверсификацией их деятельности и представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов.
  4. Зона катастрофического риска представляет область потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень и в максимуме могут достигать величины, равной имущественному состоянию предпринимателя.

Существует несколько концепций управления процентным риском: Чем процентная маржа банка выше, тем уровень процентного риска ниже. Иными словами, маржа между процентными доходами от активов и процентными расходами по обязательствам должна быть положительной.

Чем разница между двумя этими величинами больше, тем уровень процентного риска ниже.

Берется превышение суммы активов с плавающей процентной ставкой над пассивами с фиксированной ставкой в статике или за определенный период. Основой классификации рисков являются качественные и количественные показатели риска. Несомненно, что риск является вероятностной категорией, и в этом смысле наиболее обоснованно с научных позиций характеризовать измерять его уровнем вероятности возникновения потерь.

  • Вероятность таких потерь равна Вкр;
  • Типичная кривая распределения вероятностей возникновения определенного уровня потерь прибыли Выделим на изображенной кривой распределения вероятностей потерь прибыли дохода ряд характерных точек;
  • Чем разница между двумя этими величинами больше, тем уровень процентного риска ниже;
  • Управление процентным риском состоит из управления процентной маржой, т;
  • Именно с помощью пассивных операций получения банковских ссуд от других юридических лиц решаются вопросы оперативного регулирования ликвидности баланса банка или выдачи непредвиденных кредитов, при этом банк является сам кредитозаемщиком и подвержен двойным группам рисков;
  • Внутренние банковские риски зависят от вида и специфики банка, характера его деятельности операций и состава его партнеров клиентов и контрагентов.

Рассмотрим некоторые из главных показателей риска. С этой целью сначала выделим определенные области или зоны риска в зависимости от величины потерь рис. Схема зон риска Область, в которой потери не ожидаются, назовем безрисковой зоной, ей соответствуют нулевые потери или отрицательные потери превышение фактической прибыли над расчетной.

Под зоной допустимого риска будем понимать область, в пределах которой данный вид предпринимательской деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, т. Граница зоны допустимого риска соответствует уровню потерь, равному расчетной прибыли от предпринимательской деятельности.

Следующую более опасную область будем называть зоной критического риска. Это область, характеризуемая возможностью потерь, превышающих величину ожидаемой прибыли, вплоть до величины полной расчетной выручки от предпринимательства, представляющей сумму затрат и прибыли.

Зона катастрофического риска представляет область потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень и в максимуме могут достигать величины, равной имущественному состоянию предпринимателя.

Катастрофический риск способен привести к краху, банкротству предприятия, его закрытию и распродаже имущества.

  1. Вероятность получения прибыли, большей или меньшей по сравнению с расчетной, тем ниже, чем больше такая прибыль отличается от расчетной, т.
  2. Катастрофический риск способен привести к краху, банкротству предприятия, его закрытию и распродаже имущества.
  3. Вероятность таких потерь равна Вкр.
  4. Вероятность получения прибыли, большей или меньшей по сравнению с расчетной, тем ниже, чем больше такая прибыль отличается от расчетной, т. Берется превышение суммы активов с плавающей процентной ставкой над пассивами с фиксированной ставкой в статике или за определенный период.
  5. Чтобы установить вид типичной кривой вероятности потерь, рассмотрим прибыль как случайную величину и построим вначале кривую распределения вероятностей получения определенного уровня прибыли рис. В соответствии с принятыми допущениями вероятность нулевых потерь максимальна, хотя, конечно, меньше единицы.

Наиболее полное представление о риске дает так называемая кривая распределения вероятностей потери или графическое изображение зависимости вероятности потерь дипломная работа на тему банковские риски и управление ими их уровня, показывающее, насколько вероятно возникновение тех или иных потерь.

Чтобы установить вид типичной кривой вероятности потерь, рассмотрим прибыль как случайную величину и построим вначале кривую распределения вероятностей получения определенного уровня прибыли рис. Типичная кривая вероятностей получения определенного уровня прибыли При построении кривой распределения вероятностей получения прибыли приняты следующие предположения.

Наиболее вероятно получение прибыли, равной расчетной величине ПРр. Вероятность Вр получения такой прибыли максимальна, соответственно значение ПРр можно считать математическим ожиданием прибыли.

Дипломная работа: Банковские риски и управление ими

Вероятность получения прибыли, большей или меньшей по сравнению с расчетной, тем ниже, чем больше такая прибыль отличается от расчетной, т. Вероятность исключительно больших теоретически бесконечных потерь практически равна нулю, так как потери заведомо имеют верхний предел исключая потери, которые не представляется возможным оценить количественно. Исходя из кривой вероятностей получения прибыли, построим кривую распределения вероятностей возможных потерь прибыли, которую, собственно, и следует называть кривой риска.

Фактически это та же кривая, но построенная в другой системе координат рис. Типичная кривая распределения вероятностей возникновения определенного уровня потерь прибыли Выделим на изображенной кривой распределения вероятностей потерь прибыли дохода ряд характерных точек. В соответствии с принятыми допущениями вероятность нулевых потерь максимальна, хотя, конечно, дипломная работа на тему банковские риски и управление ими единицы.

Точки 1 и 2 являются граничными, определяющими положение зоны допустимого риска. Вероятность таких потерь равна Вкр.

VK
OK
MR
GP