Индивидуальные студенческие работы


Банковские риски и управление ими дипломная

При управлении кредитным портфелем банковские контролеры уделяют огромное внимание официальной политике, составленной Советом директоров и скрупулезно внедряемой менеджерами. Это особенно касается кредитной функции банка, которая обуславливает создание банком сильной системы управления рисками.

Кредитная политика должна включать в себя план по размещению кредитных ресурсов банка, а также методологию, согласно которой кредитный портфель должен управляться, то есть определять, каким образом кредиты возникают, обслуживаются, контролируются и возвращаются.

Кредитная политика должна быть достаточно гибкой для того, чтобы банк имел возможность быстро реагировать и приспосабливаться к новым рыночным условиям банковские риски и управление ими дипломная изменениям в структуре своих доходных активов при одновременной минимизации кредитных рисков. В качестве основы для надежной кредитной политики при оптимизации уровня кредитных банковские риски и управление ими дипломная должны рассматриваться следующие факторы.

Лимит на общую сумму выданных кредитов. Лимит на общий кредитный портфель обычно выражается как отношение суммы кредитного портфеля к сумме депозитов, капитала или общей сумме активов. При установлении данного лимита должны рассматриваться такие факторы, как спрос на кредиты, колебания депозитов и кредитные риски. Географические лимиты обычно являются сложной проблемой. С другой стороны, установление жестких географических лимитов также может создать проблемы, особенно если банк работает в регионе с узконаправленной экономикой.

  1. Соответственно, по мере централизации уровень риска частично снимается с филиалов и конкретных подразделений и переносится на центральное звено. Справочник по управлению рисками банковской деятельности В.
  2. Это особенно касается кредитной функции банка, которая обуславливает создание банком сильной системы управления рисками. Тип работы промокода - "дипломная работа".
  3. Они предполагают умение банка выбрать такие риски, которые, он может правильно оценить и которыми может эффективно управлять.

Кредитная политика должна стимулировать диверсификацию кредитного портфеля и способствовать нахождению баланса между максимальным доходом и минимальным риском. Ограничения по процентному соотношению кредитов, выдаваемых коммерческому сектору, сектору недвижимости, физическим лицам или другим кредитным категориям, являются общепринятой практикой. Кредитная политика должна описывать виды кредитов и других кредитных инструментов, которые банк намеревается предоставлять клиентам, и содержать директивы по специальным кредитам.

Выбор видов кредитных инструментов должен основываться на опыте служащих кредитного отдела, структуре депозитов банка и ожидаемом кредитном спросе. Определенные виды кредитов, использование которых ранее привело к непредвиденным убыткам, должны контролироваться старшими менеджерами или не использоваться. Кредитная политика должна устанавливать максимальный срок для каждого вида банковские риски и управление ими дипломная, а кредиты должны выдаваться с реальным графиком погашения.

банковские риски и управление ими дипломная

Планирование сроков погашения должно зависеть от ожидаемого источника погашения, от назначения кредита и от полезного срока службы залога. Процентные ставки по различным видам кредитов должны быть достаточными для того, чтобы покрывать издержки банка на привлечение ресурсов, кредитный надзор, администрирование включая общие накладные расходы и возможные убытки.

Банковские риски и методы управления ими

В то же время они должны обеспечивать приемлемую маржу прибыли. Ставки должны периодически пересматриваться и меняться в соответствии с изменениями величины издержек или конкурентных факторов.

Дифференцирование процентных ставок может сознательно использоваться для того, чтобы "отпугнуть" или, наоборот, привлечь определенные категории заемщиков. Директивы по другим существенным процедурам, таким как определение комиссии, за обязательство или установление штрафных процентных ставок, также являются элементами ценовой политики.

  • Характеристика системы управления кредитным, процентным, операционным, валютным риском в банке;
  • Существуют многочисленные модели, позволяющие измерить риск на основе его возможного влияния на прибыль, чистый процентный доход или собственный капитал;
  • Соответственно, по мере централизации уровень риска частично снимается с филиалов и конкретных подразделений и переносится на центральное звено;
  • Детальное выполнение запланированного сценария — редчайшее явление в технических, социальных и экономических процессах.

Кредитное администрирование часто определяется размером банка. В небольших банках оно обычно централизованно. Кредитная политика должна устанавливать лимиты для всех служащих, занимающихся предоставлением кредитов. Индивидуальные ограничения могут быть более жесткими, чем обычно, в зависимости от опыта служащего и срока его службы в банке.

Ключевые слова страницы: Банковские риски и управление ими | курсовая работа

Кредитные лимиты могут быть также основаны на групповых полномочиях, крупные кредиты могут потребовать согласия комитета. Должны быть оговорены отчетные процедуры и частота заседаний комитета. Кредитная политика должна описывать распределение ответственности за принимаемые оценочные решения и содержать официальные, стандартные процедуры оценки, включая процедуры по переоценке, связанные с возобновлениями или пролонгациями ссуд.

Допустимые виды переоценок и лимиты по ним должны быть оговорены для каждого вида кредитных инструментов. Также должны быть определены обстоятельства, при которых необходимо участие квалифицированных независимых оценщиков.

Должны быть детально описаны допустимые соотношения суммы кредита к оценочной стоимости банковские риски и управление ими дипломная проекта, так и залога, а также методы оценки по различным видам кредитных инструментов.

Кредитная политика также должна содержать требования к авансовым платежам, где это. Максимальное соотношение суммы кредита и рыночной стоимости заложенных ценных бумаг. Кредитная политика должна устанавливать дополнительные резервные обязательства для всех видов ценных бумаг, которые принимаются как залог. Эти обязательства должны быть соотнесены с возможностью реализации ценных бумаг. Назначаются ответственные и устанавливается график периодических переоценок залога.

Банк должен определять и признавать ослабление кредита банковские риски и управление ими дипломная коллективно оцененной группы кредитов. Это происходит в тех случаях, когда имеется вероятность того, что банк не сможет получить определенные суммы в соответствии с контрактными условиями кредитного соглашения.

Ослабление может учитываться через снижение балансовой стоимости кредита до стоимости его реализации по результатам оценки путем частичного списания либо банковские риски и управление ими дипломная внесения соответствующих расходов в отчет о прибылях и убытках за период, в который ослабление произошло.

Безопасное банковские риски и управление ими дипломная кредита зависит от полноты и точности информации по каждому аспекту финансового положения заемщика. Исключение может быть сделано только в том случае, когда кредит изначально выдавался на условии, что ликвидный залог будет использоваться в качестве источника выплат.

Кредитная политика должна определять требования к финансовой отчетности организаций и частных лиц заемщиков всех категорий. Необходимы директивы по финансовой отчетности, имеющей аудиторское заключение, не имеющей аудиторского заключения, промежуточной финансовой отчетности, по отчету о движении денежных средств и прочим отчетным документам.

Все требования необходимо описать так, чтобы любая негативная информация, не соответствующая кредитной политике банка, была сформулирована явным образом.

  • Если же высшим руководством банка разрабатываются нормативные положения, касающиеся допустимого уровня риска при совершении различных бан-ковских операций, то применяются относительные показате-ли, характеризующие, например, размер риска к сумме до-ходов, ожидаемых в результате осуществления конкретных операций;
  • Количественно размер риска может выражаться в абсо-лютных и относительных показателях;
  • Стремление коммерческих банков получить прибыль, как правило, ставит их перед необходимостью принять на себя определенные риски;
  • Установление оптимального уровня риска;
  • Возмещенные ссуды — это ссуды, которые первоначально считались списанными, но затем были погашены.

Наконец, кредитная политика должна дополняться директивами и в отношении других отделов банка. Письменные директивы и процедуры, которые утверждены и введены в действие в различных отделах банка, нужно упомянуть в общей кредитной политике банка. Отсутствие письменных директив, методик и процедур является большим недостатком и говорит о том, что руководство не выполняет должным образом свои обязанности.

Дипломная работа на тему "Банковские риски и управление ими"

При анализе банковские риски и управление ими дипломная функции и кредитных операций, исполняя свои обязанности перед вкладчиками и акционерами, руководство должно удостовериться, что кредитная функция банка направлена на выполнение следующих трех основных задач: Целью анализа кредитных операций является оценка соответствия кредитного процесса данным условиям.

Другими словами, необходимо определить, насколько хорошо поставлен кредитный процесс, хорошо ли отражены директивы руководства во внутренних процедурах, тщательно ли персонал исполняет текущие директивы, своевременно ли и в полном объеме получают информацию все участники кредитного процесса.

Сколько стоит написать твою работу?

Анализ кадров касается служащих, задействованных в процедурах по созданию, банковские риски и управление ими дипломная, утверждению и отслеживанию кредитных рисков. Должно быть определено их количество, занимаемые должности, возраст, опыт и конкретные обязанности. Кадровая структура, навыки и профессионализм должны анализироваться с учетом директив руководства и процедур, в которых участвуют сотрудники. Должны быть рассмотрены все тренинги, проводящиеся для кредитных служащих банка, и оценена их эффективность.

Так как кредитная функция обычно рассредоточена по всей организации, банк должен иметь эффективные системы мониторинга за соблюдением установленных директив.

  • Риск — это порождаемая неопределенностью проявлений агрессивных факторов внешних и внутренних сред возможность отклонения реального протекания управляемого наблюдаемого процесса от предполагаемого сценария и в итоге от ожидаемого результата цели;
  • Работа имеет традиционную структуру и содержит;
  • Уровень риска увеличивается, если;
  • Риск — это порождаемая неопределенностью проявлений агрессивных факторов внешних и внутренних сред возможность отклонения реального протекания управляемого наблюдаемого процесса от предполагаемого сценария и в итоге от ожидаемого результата цели.

Данное условие может банковские риски и управление ими дипломная наилучшим образом выполнено путем внутреннего анализа и создания системы отчетности, которая могла бы информировать правление и менеджеров высшего звена о том, каким образом выполняются директивы, и обеспечивать их достаточной информацией для оценки деятельности служащих низшего звена и состояния кредитного портфеля. Анализ качества кредитного портфеля характеристики и качество кредитного портфеля банка также оцениваются при помощи аналитического обзора.

Кредитный портфель отражает рыночную позицию банка, бизнес стратегию, стратегию рисков и возможности банка по предоставлению кредитов.

Банковские риски и управление ими - курсовая работа

Анализ общего кредитного портфеля и его характеристик обычно дает достаточно полную картину деятельности банка, его приоритетов, видов кредитных рисков, которым он подвержен и которые готов на себя принять.

При этом нужно проанализировать: Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками предотвращение предупреждение возникновения рисков или их минимизация. Соответствующие банковские риски и управление ими дипломная вместе со способами возмещения рисков составляют содержание так называемого регулирования рисков. Крупные банки обычно имеют два комитета по управлению рисками: Комитет по кредитному риску и Комитет по управлению активами и пассивами банка.

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 регулирует ограничивает кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам капиталу К банка.

Банковские риски и методы управления ими

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 регулирует ограничивает совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств капитала банка. Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавливается в размере 800 процентов. Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам акционерам Н9.

Максимально допустимое числовое значение норматива Н9. Норматив совокупной величины риска банковские риски и управление ими дипломная инсайдерам банка H10. Максимально допустимое числовое значение норматива H10.

Банковские риски и управление ими

Резерв формируется кредитной организацией при обесценении ссуды ссудто есть при потере ссудой стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора либо существования реальной угрозы такого неисполнения ненадлежащего исполнения далее кредитный риск по ссуде. Величина потери ссудой стоимости определяется как разность между балансовой стоимостью ссуды, то есть остатком задолженности по ссуде, отраженным по счетам бухгалтерского учета на момент ее оценки, и ее банковские риски и управление ими дипломная стоимостью на момент оценки.

Резерв банковские риски и управление ими дипломная по конкретной ссуде либо по портфелю однородных ссуд, то есть по группе ссуд со сходными характеристиками кредитного риска, обособленных в целях формирования резерва далее портфель однородных ссуд в связи с кредитным риском, обусловленным деятельностью конкретного заемщика либо группы заемщиков, предоставленные которым ссуды включены в портфель однородных ссуд. При формировании резерва кредитные организации определяют размер расчетного резерва, то есть резерва, отражающего величину потерь кредитной организации по ссуде, которые должны быть признаны при соблюдении предусмотренного настоящим Положением порядка оценки факторов кредитного риска без учета факта наличия и качества обеспечения по ссуде.

При наличии обеспечения по ссуде, предусмотренного главой 6 банковские риски и управление ими дипломная Положения, размер формируемого резерва определяется в порядке, установленном указанной главой.

В целях определения размера расчетного резерва в связи с действием факторов кредитного риска ссуды классифицируются на основании профессионального суждения за исключением ссуд, сгруппированных в портфель однородных ссуд в одну из пяти категорий качества: Ссуды, отнесенные ко II-V категориям качества, являются обесцененными.

Резерв формируется в пределах суммы основного долга балансовой стоимости ссуды. В сумму основного долга не включаются: Резерв формируется в валюте Российской Федерации независимо от валюты ссуды табл.

VK
OK
MR
GP